7月31日,21世纪经济报道记者从上海环境能源交易所(简称上海环交所)获悉,8只环交所碳中和ETF发行三年来运行平稳,交易活跃。
截至2025年7月18日,8只环交所碳中和ETF累计成交额1118.58亿元,日均成交额合计1.54亿元。环交所碳中和指数挂钩基金产品共计22只,除8只ETF外,还包含2只发起式基金,12只联接基金。
据21世纪经济报道记者了解,为引导资金践行低碳投资,推动上市公司绿色低碳转型,上海环交所联合上海证券交易所、中证指数有限公司共同开发中证上海环交所碳中和指数。指数运用了上海环交所独有的碳减排模型,使指数具有广泛的行业纳入及贴合碳中和实现路径的赋权方式。碳中和指数自发布以来荣获“第十一批自贸试验区金融创新案例”、“上海金融业助力科创中心建设优秀成果奖”等奖项,广受业内好评。
环交所碳中和ETF是环交所碳中和指数挂钩基金产品,在2022年7月由易方达基金、南方基金、富国基金、广发基金等8家基金管理人发行,并在沪深交易所上市交易,总发行规模超过160亿元。同年10月,华安基金发行了追踪环交所碳中和指数的发起式指数基金。
8只ETF中,富国基金发行的双碳ETF日均成交额达到0.43亿元,日均换手率超3%的ETF达4只,具有良好的流通性。目前,已有3只ETF产品纳入内地与香港ETF互联互通机制。
环交所碳中和基金标的指数涵盖“深度低碳”和“高碳减排”两大领域,通过环交所自主研发的碳中和贡献度评价方法,纳入指数的样本企业直接参与清洁能源、储能、工业碳减排的技术研发与落地应用。
三年来,环交所碳中和基金引导大量社会资本投向低碳领域,累计基金份额持有人户数超25万户,吸引大量投资者关注碳中和主题产品,具有良好的示范性作用。此外,8只环交所碳中和ETF对标的指数样本股的配置比例均超过97%,高于同类平均水品,进一步提高了募集资金在支持产业绿色发展方面的使用效率。
从减排成效来看,环交所碳中和指数样本股的碳排放强度较行业平均水平显著下降。在2016-2024年间,年均下降比例为32.87%。此外,环交所碳中和指数样本平均碳强度也呈现逐年下降趋势,2024年较2016年碳强度累计下降32.76%。
目前,ETF虽未直接参与碳市场交易,但其成分股多为碳市场纳管企业或碳减排技术供应商,基金规模增长可进一步强化企业减排动力。
据21世纪经济报道记者了解,2021年10月,上海环交所联合中证指数有限公司发布环交所碳中和指数,该指数从双碳目标的实现路径出发,选取了从能源生产端到能源消费端所涉及的高碳减排产业,及清洁能源、储能等深度低碳产业,指数兼具投资价值与绿色绩效。
环交所碳中和指数基金在产品数量和规模方面,均领先相似主题指数,相较于同类指数样本行业更加多元,在兼顾绿色产业的同时,率先纳入了火电、钢铁、化工等传统行业碳减排龙头,使指数兼具“转型金融”和“绿色金融”的概念。多元化的行业纳入也使指数更具稳健性,减少了单一行业或样本股波动对指数的影响。
在行业分布方面,权重主要集中于工业、原材料、公用事业行业,权重合计86.7%。